챗지피티가 로직이 가려낸 주가 — 조건·방식·기법
아래는 해당 테이블에서 결과를 도출할 때 참고한 전략 구조입니다. (일봉 간소화 버전 적용)
전제: 단기 스윙/데이 트레이딩용 극단 구간 반전 전략 (추세 추종 아님).
전체 전략 구조
2가지 전략을 동시 운용:
- 전략 A — RSI 극단 + 볼린저 + 장악형 + 2중 바닥/고점
- 전략 B — RSI 다이버전스 + MACD + 장악형
공통 기본 세팅
타임프레임
- 기본: 1시간봉 또는 4시간봉
- 데이 트레이딩: 15분봉 가능
- 일봉: 스윙용 (본 페이지 필터는 일봉 기준 간소화)
지표 설정
- RSI: Period=14, Overbought=70, Oversold=30
- Bollinger Bands: Period=20, StdDev=2
- MACD: Fast=12, Slow=26, Signal=9
공통 필터 (진입 금지)
- RSI가 45~55 사이에서 10봉 이상 횡보
- 최근 20봉 평균 거래량이 30일 평균 대비 50% 이하
- 직전 3봉 연속 도지
- 주요 경제 이벤트 직전 30분
- 손익비 1:2 확보 불가능
전략 A — RSI 극단 반전
A-1 매수 (LONG)
- 1단계: RSI ≤ 30, 최근 3봉 중 최소 1봉 RSI ≤ 28
- 2단계: 최근 3봉 연속 음봉 또는 하락 장악형 또는 3봉 누적 하락 ≥ 3%
- 3단계: 저가가 하단 밴드 터치/이탈
- 4단계: 2중 바닥 (첫 저점=밴드 이탈, 둘째 저점=밴드 안쪽, 둘째 ≥ 첫째)
- 5단계: 상승 장악형 양봉, 종가 ≥ 직전 음봉 고가
- 진입: 해당 양봉 종가 · 손절: 두 번째 바닥 저가 -0.5% 또는 하단선 -0.3% · 익절: 1:2
A-2 매도 (SHORT)
위와 반대: RSI ≥ 70, 상단 밴드, 2중 고점, 하락 장악형, 손절/익절 1:2.
전략 B — 다이버전스
B-1 매수
- 상승 다이버전스: 가격 저점1 < 저점2, RSI 저점1 > 저점2
- MACD 골든크로스, 히스토그램 음→양
- 상승 장악형 양봉, 종가가 최근 5봉 고가 돌파
- 진입: 해당 봉 종가 · 손절: 직전 저점 -0.5% · 익절: 1:2
B-2 매도
하락 다이버전스, MACD 데드크로스, 히스토그램 양→음, 하락 장악형, 손절/익절 1:2.
포지션 관리
- 1회 리스크: 총 자산의 1~2%
- 동시 포지션: 최대 2종목, 같은 방향 과다 금지
- 1R 도달 시 손절을 진입가로 이동 (BE)
- 3연속 손실 시 24시간 거래 중단
AI 체크리스트
RSI 위치, 밴드 터치, 장악형, 2중 구조, 다이버전스, MACD 크로스, 히스토그램 방향, 손익비, 거래량, 변동성.
이 전략은 자동매매·PineScript·Python 구현 가능하나, 최소 3년 백테스트, 슬리피지·수수료 반영, 실거래 전 1개월 모의운용을 권장합니다.
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